Korzystanie z Excela do testowania strategii transakcyjnych Jak przeprowadzić test z Excelem Ive wykonało sporo testów strategii handlowej. Użyłem wyrafinowanych języków programowania i algorytmów, a także zrobiłem to za pomocą ołówka i papieru. Nie musisz być naukowcem od rakiet lub programistą, aby przetestować wiele strategii handlowych. Jeśli możesz obsługiwać program arkusza kalkulacyjnego, taki jak Excel, możesz przetestować wiele strategii. Celem tego artykułu jest pokazanie, jak przetestować strategię handlową za pomocą Excela i publicznie dostępnego źródła danych. To nie powinno kosztować cię więcej niż czas potrzebny na wykonanie testu. Zanim zaczniesz testować dowolną strategię, potrzebujesz zestawu danych. Co najmniej jest to seria dat i czasu. Bardziej realistycznie potrzebujesz datetime, open, high, low, close prices. Zwykle potrzebujesz tylko komponentu czasowego serii danych, jeśli testujesz strategie handlu śróddziennego. Jeśli chcesz pracować razem i nauczyć się, jak wykonać test w programie Excel podczas czytania tego, to postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w każdej sekcji. Musimy uzyskać dane dla symbolu, który mamy zamiar wycofać test. Idź do: Yahoo Finance W polu Wprowadź symbole wpisz: IBM i kliknij GO Under Quotes po lewej stronie kliknij Historical Pricing i wprowadź żądane zakresy dat. Wybrałem od 1 stycznia 2004 r. Do 31 grudnia 2004 r. Przewiń w dół strony i kliknij Pobierz do arkusza kalkulacyjnego Zapisz plik z nazwą (np. Ibm. csv) i miejscem, które możesz później znaleźć. Przygotowanie danych Otwórz plik (pobrany powyżej) za pomocą programu Excel. Ze względu na dynamiczny charakter Internetu, instrukcje, które przeczytasz powyżej i otwierany plik, mogły ulec zmianie do czasu, kiedy to przeczytałeś. Kiedy pobrałem ten plik, kilka pierwszych linii wyglądało tak: Możesz teraz usunąć kolumny, których nie będziesz używać. Do testu, który mam zamiar zrobić, użyję tylko wartości daty, otwarcia i zamknięcia, więc usunąłem High, Low, Volume i Adj. Blisko. Posortowałem również dane tak, aby najstarsza data była pierwsza, a ostatnia data była na dole. W tym celu użyj opcji menu Sortuj dane - gt. Zamiast testować strategię per se, spróbuję znaleźć dzień tygodnia, który zapewni najlepszy zwrot, jeśli po zakupie otworzysz i sprzedasz strategię bliską. Pamiętaj, że ten artykuł jest tutaj, aby zapoznać Cię z używaniem programu Excel do wycofywania strategii testów. Możemy to kontynuować. Oto plik ibm. zip, który przechowuje arkusz kalkulacyjny z danymi i formułami tego testu. Moje dane znajdują się teraz w kolumnach od A do C (data, otwarcie, zamknięcie). W kolumnach od D do H mam formuły miejsca do ustalenia zwrotu w danym dniu. Wprowadzanie formuł Trudna część (chyba że jesteś ekspertem Excela) opracowuje formuły do użycia. To tylko kwestia praktyki i im więcej ćwiczysz, tym więcej formuł odkryjesz i tym więcej będziesz mieć elastyczności podczas testów. Po pobraniu arkusza kalkulacyjnego spójrz na formułę w komórce D2. Wygląda to tak: ta formuła jest kopiowana do wszystkich innych komórek w kolumnach od D do H (z wyjątkiem pierwszego wiersza) i nie musi być dostosowywana po skopiowaniu. Krótko opiszę formułę. Formuła IF ma warunek, prawdziwą i fałszywą część. Warunek: Jeżeli dzień tygodnia (przeliczony na liczbę od 1 do 5, która pasuje od poniedziałku do piątku) jest taki sam jak dzień tygodnia w pierwszym wierszu tej kolumny (D1). Prawdziwa część instrukcji (C2-B2) po prostu podaje nam wartość Close-Open. Oznacza to, że kupiliśmy Open i sprzedaliśmy Close, a to jest nasz zysk. Fałszywa część instrukcji to para podwójnych cudzysłowów (), która niczego nie umieszcza w komórce, jeśli dzień tygodnia nie jest dopasowany. Znaki na lewo od litery kolumny lub numeru wiersza blokują kolumnę lub wiersz, tak aby po skopiowaniu tej części odwołania do komórki nic się nie zmieniło. Tak więc w naszym przykładzie, gdy formuła zostanie skopiowana, odniesienie do komórki daty A2 zmieni numer wiersza, jeśli zostanie skopiowany do nowego wiersza, ale kolumna pozostanie w kolumnie A. Możesz zagnieździć formuły i stworzyć wyjątkowo zaawansowane reguły i wyrażenia. Wyniki W dolnej części kolumn dnia tygodnia umieściłem kilka funkcji podsumowujących. Zwłaszcza funkcja średnia i suma. To pokazuje nam, że w 2004 r. Najbardziej opłacalnym dniem wdrożenia tej strategii był wtorek, a wkrótce nastąpiła środa. Kiedy testowałem strategię Expiry Fridays - Bullish lub Bearish i napisałem ten artykuł, użyłem bardzo podobnego podejścia do arkusza kalkulacyjnego i takich formuł. Celem tego testu było sprawdzenie, czy termin "wygaśnięcie piątków" jest ogólnie zwyżkowy lub niedźwiedziowaty. Wypróbuj to. Pobierz niektóre dane z Yahoo Finance. wczytaj go do Excela i wypróbuj formuły i zobacz, co możesz wymyślić. Opublikuj swoje pytania na forum. Powodzenia i zyskowne polowanie na strategię Przed użyciem specjalistycznych narzędzi do testowania wstecznego proponuję, aby najpierw wypróbować tabelę przestawną MS Excel. Narzędzie tabeli przestawnej doskonale nadaje się do kontroli, filtrowania i analizy dużych zbiorów danych. W tym artykule przedstawię, jak stworzyć prostą strategię opartą na taktowaniu i jak obliczyć jej historyczną wydajność. Poniżej pokażę, jak stworzyć analizę podobną do poprzedniej: 8220Sell w maju i Go Away 8211 Naprawdę 8220. Krok 1: Zdobądź dane Najpierw musimy uzyskać dane do analizy. Zwracamy się do Yahoo, aby pobrać indeks Dow Jones (Zobacz listę źródeł danych rynkowych dla innych źródeł). W jakiś sposób Yahoo Finance ukrywa przycisk pobierania dla indeksu Dow Jones. Ale łatwo jest odgadnąć poprawny link: zapisz ten plik na dysku. Następnie otwórz go za pomocą MS Excel 2017 i kontynuujmy kolejny krok. Krok 2: Dodaj kolumny wydajności i wskaźnika Teraz, w tym pliku, dodajemy log-return (Kolumna 8220Return8221) dla każdego dnia w szeregach czasowych: Następnie dodajemy wskaźnik strategii handlowej 8211 w tym przypadku tylko miesiąc roku: Na końcu dodajemy wskaźnik grupy: Dekada Krok 3: Dodaj tabelę przestawną Sortuj dane w tabeli Narzędzia tabeli przestawnej - g Opcje - z Podsumuj wartość przez - gt Suma Krok 4: Formatowanie warunkowe Aby uzyskać przegląd dane w tabeli przestawnej, formatujemy wartości w 8220Percent Style8221 i 8220 Formatowanie warunkowe 8221: Home - gt Style - gt Formatowanie warunkowe Krok 5: Oblicz rzeczywistą wydajność Suma logów zwracanych w tabeli przestawnej jest dobrym wskaźnikiem dla wydajności strategia handlowa. Ale dokładną wydajność można łatwo uzyskać z log-zwraca przez: Teraz jesteś gotowy: Każda komórka zawiera wydajność zakupu indeksu Dow-Jones na początku i sprzedaży go na koniec każdego miesiąca. Baw się dobrze dzięki własnym badaniom W głównym indeksie znajdziesz szczegółowe badania dotyczące występów różnych miesięcy. Wniosek Testowanie wsteczne prostych strategii handlowych jest łatwe przy użyciu tabel przestawnych programu Excel. Podczas gdy bardziej zaawansowane strategie zwykle wymagają bardziej wyspecjalizowanego pakietu oprogramowania (jak widzimy w testach MACD Back-testing), pięć prostych kroków prowadzi do dogłębnych wglądów w strategię opartą na taktowaniu. Jeśli seria danych staje się duża, można wykonać dokładnie te same kroki za pomocą narzędzia MS Power Pivot. darmowy dodatek MS Excel z dostępem do bazy danych. Napisz nawigację Pozostaw odpowiedź Anuluj odpowiedź Nice post. Cieszę się, że mogę wylądować na tym blogu. Pozwól, że ci zasugeruję: Aby zobaczyć rzeczywistą wydajność W tabeli przestawnej, po prostu dodaj pole obliczeniowe z menu: Opcje gt Pola, Elementy, amp Zestawy gt Pole obliczeniowe8230 Następnie nadaj mu etykietę 8220p8221 i wpisz formułę. 8220 EXP (Return) -18221 Możesz w końcu dodać to pole do obszaru wartości, aby uzyskać 8220umum p8221 bezpośrednio w tabeli. Tak, masz rację Jest to znacznie lepsze niż powielenie tabeli. Zaktualizuję ten post na asap.06172017 Najnowsza wersja TraderCode (wer. 5.6) zawiera nowe wskaźniki analizy technicznej, tworzenie wykresów punktowych i strategii oraz analizę historyczną. 06172017 Najnowsza wersja NeuralCode (v1.3) do handlu sieciami neuronowymi. 06172017 Pakiet kodów kreskowych ConnectCode - umożliwia tworzenie kodów kreskowych w aplikacjach biurowych i zawiera dodatek do programu Excel, który obsługuje masowe generowanie kodów kreskowych. 06172017 InvestmentCode, kompleksowy zestaw kalkulatorów finansowych i modeli dla Excela, jest już dostępny. 09012009 Wprowadzenie darmowych inwestycji i kalkulatora finansowego dla programu Excel. 0212008 Wydanie SparkCode Professional - dodatek do tworzenia pulpitów nawigacyjnych w Excelu z liniami świecącymi 12152007 Ogłaszający Duplikat Remover ConnectCode - potężny dodatek do wyszukiwania i usuwania duplikatów wpisów w Excelu 09082007 Uruchomienie TinyGraphs - dodatek open source do tworzenia wykresów iskier i drobnych wykresy w programie Excel. Strategia Backtesting w Excel Expert Backtesting Expert Backtesting Expert to model arkusza kalkulacyjnego, który pozwala tworzyć strategie handlowe za pomocą wskaźników technicznych i prowadzenia strategii za pomocą danych historycznych. Skuteczność strategii można następnie mierzyć i analizować szybko i łatwo. Podczas procesu analizy historycznej ekspert analizy historycznej przeprowadza analizę danych historycznych w kolejności od wiersza do dołu. Każda określona strategia zostanie oceniona w celu ustalenia, czy warunki wejścia są spełnione. Jeśli warunki zostaną spełnione, zostanie wprowadzona transakcja. Z drugiej strony, jeśli warunki wyjścia zostaną spełnione, pozycja, która została wprowadzona poprzednio, zostanie zakończona. Różne warianty wskaźników technicznych mogą być generowane i łączone w celu utworzenia strategii handlowej. Dzięki temu Backtesting Expert jest niezwykle wydajnym i elastycznym narzędziem. Ekspert analizy historycznej Ekspert analizy historycznej to model arkusza kalkulacyjnego, który pozwala tworzyć strategie handlowe za pomocą wskaźników technicznych i obsługiwać strategie za pomocą danych historycznych. Skuteczność strategii można następnie mierzyć i analizować szybko i łatwo. Model może zostać skonfigurowany tak, aby wchodził w pozycje długie lub krótkie, gdy wystąpią określone warunki i opuszcza pozycje, gdy spełniony jest inny zestaw warunków. Dzięki automatycznemu handlu na danych historycznych model może określić opłacalność strategii handlowej. Ekspert testowy z krokiem wstecz Samouczek 1. Uruchom eksperta z zakresu analizy historycznej Eksperta analizy historycznej można uruchomić z menu Start systemu Windows - Programy - TraderCode - ekspert do testowania wstecznego. Spowoduje to uruchomienie modelu arkusza kalkulacyjnego z wieloma arkuszami roboczymi w celu wygenerowania wskaźników analizy technicznej i wykonania testów na różnych strategiach. Można zauważyć, że Backtesting Expert zawiera wiele znanych arkuszy roboczych, takich jak DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput i ChartOutput z modelu Technical Analysis Expert. Pozwala to na szybkie i łatwe wykonywanie wszystkich testów zwrotnych w znanym środowisku arkusza kalkulacyjnego. 2. Najpierw wybierz arkusz roboczy DownloadedData. Możesz kopiować dane z dowolnych plików arkuszy kalkulacyjnych lub plików CSV do tego arkusza w celu analizy technicznej. Format danych jest pokazany na diagramie. Możesz także zapoznać się z dokumentem Pobierz dane giełdowe, aby pobrać dane z dobrze znanych źródeł danych, takich jak Yahoo Finance, Google Finance lub Forex, do wykorzystania w eksperymencie z analizy historycznej. 3. Po skopiowaniu danych przejdź do arkusza AnalysisInput i kliknij przycisk Analyze and BackTest. Spowoduje to wygenerowanie różnych wskaźników technicznych w arkuszu AnalysisOutput i wykonanie weryfikacji historycznej strategii określonych w arkuszu kalkulacyjnym StrategyBackTestingInput. 4. Kliknij arkusz roboczy StrategyBackTestingInput. W tym samouczku musisz tylko wiedzieć, że określiliśmy zarówno długą, jak i krótką strategię, używając ruchomych średnich crossoverów. Będziemy wchodzić w szczegóły dotyczące określania strategii w następnej części tego dokumentu. Poniższy schemat pokazuje dwie strategie. 5. Po zakończeniu testów zwrotnych dane wyjściowe zostaną umieszczone w arkuszach AnalysisOutput, TradeLogOutput i TradeSummaryOutput. Arkusz AnalysisOutput zawiera pełne historyczne ceny i wskaźniki techniczne akcji. Podczas testów zwrotnych, jeśli spełnione są warunki strategii, informacje takie jak cena kupna, cena sprzedaży, prowizja i zysk zostaną zapisane w tym arkuszu w celu łatwego odniesienia. Ta informacja jest przydatna, jeśli chcesz prześledzić strategie, aby zobaczyć, w jaki sposób pozycje zapasów są wprowadzane i zamykane. Arkusz TradeLogOutput zawiera podsumowanie transakcji przeprowadzonych przez eksperta ds. Analizy historycznej. Dane można łatwo filtrować, aby wyświetlać tylko dane dla określonej strategii. Ten arkusz jest przydatny do określenia ogólnego zysku lub straty strategii w różnych ramach czasowych. Najważniejsze dane wyjściowe testów zwrotnych są umieszczane w arkuszu kalkulacyjnym TradeSummaryOutput. Ten arkusz zawiera całkowity zysk zrealizowanych strategii. Jak pokazano na wykresie poniżej, strategie wygenerowały łączny zysk w wysokości 2544,20, dając łącznie 10 transakcji. Z tych transakcji 5 to długie pozycje, a 5 to krótkie pozycje. Współczynnik winorośli o wartości większej niż 1 wskazuje na opłacalną strategię. Wyjaśnienie różnych arkuszy roboczych Ta sekcja zawiera szczegółowe objaśnienie różnych arkuszy w modelu testu historycznego. Arkusze danych DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput i ChartOutput są takie same, jak w modelu Expert Analysis Technical. Dlatego nie będą opisane w tej sekcji. Pełny opis tych arkuszy znajduje się w dziale Technical Analysis Expert. StrategyBackTesting Arkusz kalkulacyjny Wszystkie dane wejściowe do weryfikacji historycznej, w tym strategie, są wprowadzane za pomocą tego arkusza roboczego. Strategia to w zasadzie zestaw warunków lub reguł, które kupisz w magazynie lub sprzedasz akcje. Na przykład możesz chcieć wykonać strategię, aby przejść na Long (zakup akcji), jeśli średnia krocząca w ciągu 12 dni przekroczy średnią z 24 dni. Arkusz ten działa razem ze wskaźnikami technicznymi i danymi cenowymi w arkuszu AnalysisOutput. W związku z tym wskaźniki techniczne średniej ruchomej muszą być generowane, aby strategia handlowa opierała się na średniej ruchomej. Pierwsze dane wejściowe wymagane w tym arkuszu (jak pokazano na wykresie poniżej) to określenie, czy wyjść z wszystkich transakcji na końcu sesji testowania wstecznego. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym wystąpiły warunki zakupu zapasów, a ekspert analizy historycznej wprowadził długi (lub krótki) handel. Jednak ramy czasowe są zbyt krótkie i zostały zakończone, zanim handel spełni warunki wyjścia, co spowoduje, że niektóre transakcje nie zostaną zakończone po zakończeniu sesji analizy historycznej. Możesz ustawić na Y, aby wymusić zakończenie wszystkich transakcji po zakończeniu sesji analizy historycznej. Inaczej, transakcje pozostaną otwarte, gdy sesja testowa zakończy się. Strategie W jednym pojedynczym teście zwrotnym można obsłużyć maksymalnie 10 strategii. Poniższy schemat przedstawia dane wejściowe wymagane do określenia strategii. Inicjały strategii - dane wejściowe akceptują maksymalnie dwa alfabety lub cyfry. Inicjały strategii są wykorzystywane w arkuszach AnalysisOutput i TradeLog do identyfikacji strategii. Long (L) Short (S) - Służy do wskazania, czy należy wprowadzić pozycję długą lub krótką, gdy spełnione są warunki wejścia strategii. Warunki wejścia Długi lub krótki handel zostanie wprowadzony po spełnieniu warunków wejścia. Warunki wprowadzania można wyrazić jako wyrażenie formuły. Wyrażenie formuły uwzględnia wielkość liter i może korzystać z funkcji, operatorów i kolumn, jak opisano poniżej. crossabove (X, Y) - Zwraca True, jeśli kolumna X przekroczy powyższą kolumnę Y. Ta funkcja sprawdza poprzednie okresy, aby upewnić się, że rzeczywiście nastąpiło przejście. crossbelow (X, Y) - Zwraca True, jeśli kolumna X przechodzi poniżej kolumny Y. Ta funkcja sprawdza poprzednie okresy, aby upewnić się, że rzeczywiście nastąpiło przejście. i (logicalexpr,) - Boolean And. Zwraca wartość True, jeśli wszystkie wyrażenia logiczne mają wartość True. lub (logicalexpr,) - Boolean Or. Zwraca True, jeśli dowolne z wyrażeń logicznych ma wartość True. daysago (X, 10) - Zwraca wartość (w kolumnie X) z 10 dni wcześniej. previoushigh (X, 10) - Zwraca najwyższą wartość (w kolumnie X) z ostatnich 10 dni włącznie z dzisiaj. previouslow (X, 10) - Zwraca najniższą wartość (w kolumnie X) z ostatnich 10 dni włącznie. Operatory większe niż równe Nie równe Większe lub równe Dodawanie - Odejmowanie Kolumna Mnożenia Kolumny (od AnalysisOutput) A - Kolumna AB - Kolumna BC .. .. YY - Kolumna YY ZZ - Kolumna ZZ Jest to najciekawsza i najbardziej elastyczna część Wpisu Warunki. Umożliwia określenie kolumn z arkusza AnalysisOutput. Po przeprowadzeniu testów zwrotnych każdy wiersz z kolumny zostanie użyty do oceny. Na przykład A 50 oznacza, że każdy z wierszy w kolumnie A arkusza AnalysisOutput zostanie określony, czy jest większy niż 50. AB W tym przykładzie , jeśli wartość w kolumnie A w arkuszu kalkulacyjnym AnalysisOutput jest większa lub równa wartości kolumny B, warunek wejścia zostanie spełniony. i (A B, CD) W tym przykładzie, jeśli wartość w kolumnie A arkusza roboczego AnalysisOutput jest większa niż wartość kolumny B, a wartość kolumny C jest większa niż kolumna D, warunek wejścia zostanie spełniony. crossabove (A, B) W tym przykładzie, jeśli wartość kolumny A w arkuszu kalkulacyjnym AnalysisOutput przekracza wartość B, warunek wejścia zostanie spełniony. "Podbicie" oznacza, że początkowo A ma wartość mniejszą niż lub równą B, a wartość A później staje się większa niż B. Warunki wyjścia Warunki wyjścia mogą korzystać z funkcji, operatorów i kolumn, zgodnie z warunkami wprowadzania. Ponadto może również wykorzystywać zmienne, jak pokazano poniżej. Zmienne dla zysku z warunków wyjściowych Jest to cena sprzedaży pomniejszona o cenę zakupu. Cena sprzedaży musi być wyższa niż cena zakupu, aby uzyskać zysk. W przeciwnym razie zysk wyniesie zero. strata Jest to zdefiniowana jako cena sprzedaży pomniejszona o cenę zakupu, gdy cena sprzedaży jest niższa niż cena zakupu. zysk (cena sprzedaży - cena zakupu) cena zakupu Uwaga. cena sprzedaży musi być większa lub równa cenie zakupu. W przeciwnym razie zysk będzie wynosił zero. losspct (cena sprzedaży - cena zakupu) cena zakupu Uwaga. cena sprzedaży musi być niższa niż cena zakupu. W przeciwnym razie losspct wyniesie zero. Przykłady profitpct 0.2 W tym przykładzie, jeśli zysk w ujęciu procentowym jest większy niż 20, warunki wyjścia zostaną spełnione. Prowizja - prowizja wyrażona jako procent ceny transakcyjnej. Jeśli cena handlowa wynosi 10, a prowizja to 0,1, prowizja wyniesie 1. Procent prowizji i prowizji w dolarach zostanie zsumowany, aby obliczyć całkowitą prowizję. Prowizja - prowizja wyrażona w dolarach. Procent prowizji i prowizji w dolarach zostanie zsumowany, aby obliczyć całkowitą prowizję. Liczba akcji - Liczba akcji do zakupu lub sprzedaży, gdy zostaną spełnione warunki wstępne strategii. TradeSummaryWyłącz arkusz roboczy Jest to arkusz roboczy zawierający podsumowanie wszystkich transakcji przeprowadzonych podczas testów zwrotnych. Wyniki są podzielone na długie i krótkie transakcje. Opis wszystkich pól można znaleźć poniżej. Total ProfitLoss - Całkowity zysk lub strata po odjęciu prowizji. Wartość ta jest obliczana poprzez zsumowanie wszystkich zysków i strat wszystkich transakcji symulowanych w teście wstecznym. Total ProfitLoss before Commission - Całkowity zysk lub strata przed uruchomieniem. Jeśli prowizja jest ustawiona na zero, to pole będzie miało taką samą wartość jak Total ProfitLoss. Total Commission - Całkowita prowizja wymagana dla wszystkich transakcji symulowanych podczas testu back. Całkowita liczba transakcji - Całkowita liczba transakcji przeprowadzonych podczas symulowanego testu z powrotem. Liczba zwycięskich transakcji - liczba transakcji, które generują zysk. Liczba zawieranych transakcji - liczba transakcji, które powodują stratę. Procent zwycięskich transakcji - liczba zwycięskich transakcji podzielona przez całkowitą liczbę transakcji. Procent utraty transakcji - liczba przegranych transakcji podzielona przez całkowitą liczbę transakcji. Średnia wygrana Transakcja - średnia wartość zysków zwycięskich transakcji. Średnia utrata handlu - średnia wartość strat z tytułu przegranych transakcji. Średnie obroty - średnia wartość (zysk lub strata) pojedynczego obrotu symulowanego testu z powrotem. Największy zwycięski handel - zysk z największego zwycięskiego handlu. Największy spadek Handlu - Utrata największego przegranego handlu. Współczynnik średniej utraty winywy - Średni zwycięski Handel podzielony przez Średni przegrywający Handel. Ratio winloss - Suma wszystkich zysków w zwycięskich transakcjach podzielona przez sumę wszystkich strat w przegranych transakcjach. Stosunek większy niż 1 wskazuje na opłacalną strategię. Arkusz TradeLogOutput Ten arkusz zawiera wszystkie transakcje symulowane przez eksperta ds. Testów historycznych posortowane według daty. Pozwala to na zbliżenie się do każdej określonej branży lub czasu, aby szybko i łatwo ustalić opłacalność strategii. Data - Data, w której wprowadzono lub zamknięto pozycję długą lub krótką. Strategia - strategia wykorzystywana do realizacji tego handlu. Pozycja - pozycja handlu, zarówno długa, jak i krótka. Handel - wskazuje, czy ten handel kupuje lub sprzedaje akcje. Akcje - Liczba akcji w obrocie. Cena - cena, w której zapasy są kupowane lub sprzedawane. Comm. - Całkowita prowizja za ten handel. PL (B4 Comm.) - Zysk lub strata przed prowizją. PL (rufowa komunikacja) - Zysk lub strata po prowizji. Smar. PL (ang. Comm Comm.) - Skumulowany zysk lub strata po prowizji. Jest to obliczane jako łączna suma zysków z pierwszego dnia handlu. PL (na pozycji zamknięcia) - Zysk lub strata, gdy pozycja jest zamknięta (zakończona). Zarówno prowizja za wjazd, jak i prowizja za wyjście będą rozliczane w tym PL. Na przykład, jeśli mamy pozycję długą, gdzie PL (łączność B4) wynosi 100. Przyjmując, kiedy pozycja jest wprowadzana, pobiera się 10 prowizji, a po wyjściu z tej pozycji pobiera się kolejną prowizję w wysokości 10. PL (na pozycji zamknięcia) wynosi 100-10 → 80. Zarówno prowizja po wejściu w pozycję, jak i po wyjściu z pozycji są rozliczane na pozycji blisko. Powrót do oprogramowania analizy technicznej TraderCode i wskaźników technicznych. Dlaczego warto używać programu Excel do weryfikacji strategii handlowych. Nauka handlowa wymaga czasu i cierpliwości. W tym artykule omawiam, dlaczego dobrze jest używać programu Excel do backtest strategii handlowych. Co to jest dobra strategia handlowa Zasadniczą częścią transakcji z zyskiem jest dobra strategia handlowa. Różne typy strategii działają lepiej w różnych warunkach rynkowych i przydatne może być posiadanie więcej niż jednej dobrej strategii. Dobra strategia handlowa jest jak dobrze dopasowany garnitur. Musi czuć się dobrze i dobrze wyglądać. Strategia handlowa musi dobrze pasować do osobowości i stylu życia przedsiębiorcy, a także być opłacalna. Jeśli strategia handlowa nie pasuje do tradera, prawdopodobnie zawiedzie. Wyluzowany, rozważny kupiec powinien prawdopodobnie pracować nad opracowaniem powolnej strategii pacjenta, która przynosi duże zyski z dużych ruchów rynkowych. Ci handlowcy, którzy mają wysoki poziom adrenaliny i chcą być stale obecni na rynku, powinni inwestować w ruch o dużym prawdopodobieństwie w krótszym czasie. Równie ważny jest czas i umiejętność prawidłowej wymiany strategii. Osoba, która pracuje 40 godzin tygodniowo, nie może rozsądnie handlować strategią wymagającą stałej uwagi. Może być również trudno skoncentrować się na handlu z domu, gdy w domu jest pełno hałaśliwych dzieci. Inwestorzy muszą być realistami, ile czasu i energii mogą poświęcić swojej strategii. Jak opracować dobrą strategię handlową Jedynym sposobem na opracowanie strategii handlowej, która działa dla Ciebie, jest próba i błąd. Dopóki nie sprzedajesz strategii na żywo na rynku, nie będziesz wiedzieć na pewno, czy jest to odpowiednie dla ciebie. Istnieją sposoby na przyspieszenie procesu opracowywania własnej strategii. Przejrzyj historię handlu Rynki finansowe mają sposób na nauczenie nas lekcji, których powinniśmy się nauczyć. Badanie Twoich wcześniejszych transakcji jest bardzo pomocne w ulepszaniu twojego podejścia do handlu. Zobacz, jak radzisz sobie w trudnych warunkach. Jak dobrze trzymasz się swojego planu i ile zyskujesz zysku lub straty z każdego ruchu na rynku. Czy możesz uzyskać więcej zysków ze swoich zwycięskich transakcji i wcześniej obniżyć przegranych Backtesting Aby wprowadzić nowe metody i radzić sobie w różnych warunkach rynkowych, weryfikacja historyczna jest niezwykle ważna. Analiza historyczna wykorzystuje historyczne dane cenowe, aby zobaczyć, w jaki sposób realizowałyby się strategie handlowe. Analiza historyczna musi być wykonana ostrożnie, a wyniki z przeszłości nie są równoznaczne z przyszłymi wynikami. Jest on jednak nieoceniony przy usuwaniu strategii, które nigdy nie były opłacalne, i odkrywaniu słabości w pozornie dobrych strategiach. Analiza historyczna jest również bardzo przydatna do ustalenia ogólnych zasad handlu dla danego rynku. Na przykład przeprowadziłem serię testów z wykorzystaniem systemu handlu przydziałami losowymi. W tych artykułach: losowe wejście i losowe wejście plus wskaźniki techniczne. Testy te pokazały mi, że na rynku EURUSD system losowego wejścia może być opłacalny. Nie zamierzam wymieniać losowego systemu wejścia, ale zamierzam stosować zasady, takie jak wstrzymanie postoju w ramach codziennego obrotu EURUSD. Korzystanie z programu Microsoft Excel Excel jest bardzo łatwo dostępne i większość osób zna już program. Jest bardzo przyjazny dla użytkownika i istnieje ogromna ilość informacji dostępnych online na temat poprawy umiejętności Excel. Strategie handlowe są programowane za pomocą instrukcji logicznych. Excel jest jednym z najprostszych środowisk do programowania. Można zaprogramować ogromną liczbę wskaźników technicznych, a logika handlowania może być tak prosta lub skomplikowana, jak potrzeba. W moim Amazon Kindle eBook 8211 Jak przetestować strategię handlową przy użyciu Excel 8211 Pokazuję, w jaki sposób można wykorzystać Excel do opracowania własnych arkuszy kalkulacyjnych. Jeśli szukasz arkusza kalkulacyjnego, możesz również kupić je bezpośrednio: Kup arkusze kalkulacyjne Excel. Nauka handlowania jest procesem wolniejszym niż większość z nas chciałaby. Jednak za pomocą niektórych pomysłów w artykule można uczynić go szybszym (i znacznie mniej kosztownym) procesem. Udostępnij to:
Comments
Post a Comment