Trzy sposoby handlowania ze średnimi kroczącymi Handlowcy mogą używać uśredniania matematycznego na swoją korzyść, stosując średnią ruchomą. Średnie kroczące mogą służyć do inicjowania pozycji w kierunku trendu. Handlowcy mogą wprowadzać wiele średnich ruchomych, aby dopasować się do ich strategii, aby osiągnąć określone cele. Wskaźniki mogą być trudnymi narzędziami. Wiedza na temat tego, których użyć i jak z nich korzystać, może być dość skomplikowana, ale znalezienie właściwego sposobu zastosowania całej strategii w odpowiednim otoczeniu rynkowym może być najtrudniejszym pytaniem dla handlowców. Mój kolega Rob Pasche spojrzał na wskaźnik względnej siły (RSI) w artykule Wykupienie vs Oversold i co to oznacza dla traderów. ale w dziedzinie wskaźników najbardziej uproszczona jest prawdopodobnie średnia krocząca. The Moving Average to po prostu ostatnie x okresowe ceny zamknięcia dodane razem i podzielone przez liczbę obserwowanych okresów (x). I to właśnie w swej prostocie kryje się jej piękno. Kiedy ceny są coraz wyższe, średnia krocząca odzwierciedli to również, przesuwając się wyżej. A gdy ceny będą niższe, te nowe niższe ceny zaczną być uwzględniane w średniej ruchomej, a także zaczną się obniżać. Podczas gdy ten efekt uśredniania przynosi element opóźnienia, pozwala to także przedsiębiorcy na idealny sposób kategoryzowania trendów i trendów. W tym artykule, w wersjach, które omawiają trzy różne sposoby, ten użyteczny wskaźnik może być wykorzystywany przez przedsiębiorcę. Jako filtr trendów Ponieważ średnia ruchoma świetnie sprawdza się w identyfikacji trendu, może być łatwo wykorzystana do zaoferowania traderom stronniczości w ich strategiach. Jeśli więc akcja cenowa przekracza średnią kroczącą, analizowane są tylko długie pozycje, podczas gdy akcja cenowa poniżej średniej ruchomej nakazuje podejmowanie tylko krótkich pozycji. Dla tego efektu filtrowania trendów, długoterminowe średnie ruchowe na ogół działają lepiej, ponieważ ustawienia o szybszym czasie mogą być zbyt aktywne dla pożądanego efektu filtrowania. 200-dniowa średnia ruchoma jest typowym przykładem, który jest po prostu ostatnią 200 dniową ceną zamknięcia dodaną razem i podzieloną przez 200. Po uzyskaniu uprzedzenia i handlowcy wiedzą, w którym kierunku chcą handlować na rynku, pozycje mogą być wyzwalane na różne sposoby. Oscylator taki jak RSI lub CCI może pomóc handlowcom w łapaniu retracements poprzez identyfikację krótkoterminowych wykupów lub wyprzedaży. Na poniższym obrazku pokazujemy przykład wpisu CCI (ang. Commodity Channel Index) z 200-dniową średnią kroczącą jako filtrem trendów. Średnia ruchoma jako filtr trendów, CCI jako wyzwalacz wprowadzony utworzony przy użyciu MarketscopeTrading Station II przygotowany przez Jamesa Stanleya Tak jak w rigger do inicjowania poczynań Podejmując pomysł rozwoju strategii o krok dalej, logika średniej ruchomej może być również wykorzystana do rzeczywistego otwierać nowe pozycje. W końcu, jeśli akcja cenowa wykazuje tendencję do utrzymywania się przez przebywanie powyżej średniej kroczącej, to logika dyktuje, że sama akcja przekraczania tej średniej kroczącej może mieć również konotacje zyskujące, więc handlowcy mogą również wykorzystywać średnie przecięcie jako czynnik uruchamiający. nowe pozycje, jak pokazano poniżej. The Moving Average może być również wykorzystana do zainicjowania pozycji w kierunku trendu Created with MarketscopeTrading Station II przygotowanego przez Jamesa Stanleya. Wadą średniej ruchomej jest to, że rynki niepewne lub pozbawione trendu mogą zapraszać niechlujne wpisy, gdy zatłoczone naprzód wokół określonego MA. Dlatego zaleca się, aby unikać stosowania wyzwalacza średniej ruchomej w izolacji bez żadnych innych filtrów i ograniczeń. Może to oznaczać ogromne straty, jeśli rynki będą się gęstnieć lub rozciągać na dłuższy okres. Jako Crossover Trigger Trzecim i ostatnim sposobem, w jaki można zaimplementować średnie ruchome, jest ruchoma średnia crossover. Jest to bardzo powszechny sposób wyzwalania transakcji, ale ma niepożądany wpływ bycia szczególnie lsquolaggyrsquo poprzez wprowadzenie dwóch różnych wskaźników opóźniających, a nie tylko jednego (jak w przypadku stosowania MA jako filtra lub wyzwalacza indywidualnie). Typowymi przykładami ruchomych średnich crossoverów są crossover o okresie 20 i 50, crossover o okresie 20 i 100, crossover z okresem 20 i 200 oraz crossover z okresem 50 i 200 (potocznie określany jako crosssquo śmierci, gdy 50 spada poniżej 200, lub krzyżyk lsquogolden, gdy 50 przekracza 200). 50-dniowa średnia ruchoma crossover Day200 Day Stworzona ze stacją MarketscopeTrading II Można to zrobić o krok dalej dzięki wielu analizom ram czasowych. Handlowcy mogą korzystać z długoterminowego wykresu, aby użyć filtru o średniej ruchomej, tak jak to opisaliśmy w (1) części tego artykułu, a następnie zwrot może być użyty jako czynnik uruchamiający w kierunku trendu w krótszym czasie . Chociaż żaden wskaźnik nie będzie doskonały, te trzy metody pokazują narzędzie, które można wprowadzić do tabeli za pomocą średniej ruchomej i jak łatwo przedsiębiorcy mogą użyć tego wszechstronnego narzędzia do wyzwalania transakcji z wyprzedzeniem i przed bardzo dużymi, nietypowymi ruchami w sklep. --- Wpisany przez James Stanley James jest dostępny na Twitterze JStanleyFX Aby dołączyć do listy dystrybucyjnej James Stanleyrsquos, kliknij tutaj. Czy chciałbyś ulepszyć swoją edukację FX? DailyFX uruchomił niedawno Uniwersytet DailyFX, który jest całkowicie darmowy dla wszystkich inwestorów. DailyFX dostarcza aktualności na temat rynku forex i analizę techniczną trendów, które mają wpływ na globalne rynki walut. Analiza średnich kosztów: Jak ich używać Niektóre z nich Podstawowymi funkcjami średniej ruchomej są identyfikacja trendów i odwracalności. zmierzyć siłę impetu aktywów i określić potencjalne obszary, w których składnik aktywów znajdzie wsparcie lub opór. W tej części wskażemy, w jaki sposób różne okresy czasu mogą monitorować pęd i jak średnie ruchowe mogą być korzystne w ustalaniu stop-loss. Ponadto zajmiemy się niektórymi możliwościami i ograniczeniami średnich kroczących, które należy wziąć pod uwagę przy ich stosowaniu w ramach rutynowych transakcji. Trend Identyfikacja trendów jest jedną z kluczowych funkcji średnich kroczących, z których korzysta większość przedsiębiorców, którzy chcą, aby trend stał się ich przyjacielem. Średnie kroczące są wskaźnikami opóźniającymi. co oznacza, że nie przewidują one nowych trendów, ale potwierdzają tendencje po ich ustaleniu. Jak widać na wykresie 1, uznaje się, że stan zapasów jest w trendzie wzrostowym, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej, a średnia spada w górę. I odwrotnie, przedsiębiorca użyje ceny poniżej średniej nachylonej w dół, aby potwierdzić tendencję spadkową. Wielu inwestorów rozważa utrzymanie pozycji długiej w aktywach tylko wtedy, gdy cena jest wyższa od średniej ruchomej. Ta prosta reguła może pomóc zapewnić, że trend działa na korzyść traderów. Momentum Wielu początkujących handlowców pyta, w jaki sposób można zmierzyć dynamikę i jak można wykorzystać średnie ruchome, aby poradzić sobie z takim wyczynem. Prostą odpowiedzią jest zwrócenie uwagi na okresy czasu wykorzystywane do tworzenia średniej, ponieważ każdy okres może dostarczyć cennego wglądu w różne rodzaje pędu. Ogólnie, krótkoterminowy rozpęd można zmierzyć, patrząc na średnie ruchome, które koncentrują się na okresach 20 dni lub krótszych. Patrząc na średnie kroczące, które powstają w okresie od 20 do 100 dni, powszechnie uważa się za dobrą miarę średnioterminowego rozpędu. Ostatecznie, każda średnia ruchoma, która wykorzystuje 100 dni lub więcej w obliczeniach, może być używana jako miara długoterminowego rozpędu. Zdrowy rozsądek powinien Ci powiedzieć, że 15-dniowa średnia krocząca jest bardziej odpowiednią miarą krótkoterminowego rozpędu niż 200-dniowa średnia krocząca. Jedną z najlepszych metod określania siły i kierunku rozpędu aktywów jest umieszczenie trzech średnich ruchomych na wykresie, a następnie zwrócenie bacznej uwagi na to, jak układają się one względem siebie. Trzy średnie ruchome, które są ogólnie stosowane, mają różne ramy czasowe, próbując przedstawić krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe ruchy cen. Na wykresie 2 widać silny wzrost w górę, gdy krótkoterminowe wartości średnie znajdują się powyżej średnich długoterminowych, a dwie średnie są rozbieżne. Odwrotnie, gdy średnie krótkoterminowe znajdują się poniżej średnich długoterminowych, pęd jest skierowany w dół. Wsparcie Kolejnym typowym zastosowaniem średnich kroczących jest określenie potencjalnej ceny wsparcia. Nie ma dużego doświadczenia w radzeniu sobie ze średnią ruchomą, aby zauważyć, że spadająca cena składnika aktywów często zatrzyma się i odwróci kierunek na tym samym poziomie, co ważna średnia. Na przykład na wykresie 3 można zauważyć, że 200-dniowa średnia krocząca była w stanie podnieść cenę akcji po tym, jak spadła ona z jej wysokiego poziomu bliskim 32. Wielu inwestorów spodziewa się odbicia głównych średnich kroczących i wykorzysta inne wskaźniki techniczne jako potwierdzenie spodziewanego ruchu. Opór Gdy cena aktywów spadnie poniżej znaczącego poziomu wsparcia, takiego jak 200-dniowa średnia krocząca, nierzadko zdarza się, że średnia czynność stanowi silną barierę, która uniemożliwia inwestorom obniżanie ceny powyżej tej średniej. Jak widać z poniższego wykresu, opór ten jest często używany przez handlowców jako znak do czerpania zysków lub do zamykania wszelkich istniejących długich pozycji. Wiele krótkich sprzedawców będzie również używać tych średnich jako punktów wejścia, ponieważ cena często odbija się od oporu i kontynuuje ruch w dół. Jeśli jesteś inwestorem, który ma długą pozycję w aktywach, które są notowane poniżej głównych średnich kroczących, może być w twoim najlepszym interesie, aby uważnie obserwować te poziomy, ponieważ mogą one znacząco wpłynąć na wartość Twojej inwestycji. Stop-straty Charakterystyka nośności i oporu średnich kroczących sprawia, że są doskonałym narzędziem do zarządzania ryzykiem. Zdolność do przesuwania średnich w celu identyfikacji strategicznych miejsc do ustalania zleceń stop-loss pozwala inwestorom odcinać przegrane pozycje, zanim będą mogli się powiększać. Jak widać na wykresie 5, inwestorzy, którzy utrzymują pozycję długą w magazynie i ustalają zlecenia stop-loss poniżej wpływowych średnich, mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy. Używanie średnich kroczących do ustawiania zleceń stop-loss jest kluczem do udanej strategii handlowej. Jak używać średnich kroczących Średnie ruchome pomagają nam najpierw zdefiniować trend, a po drugie, rozpoznać zmiany w trendzie. To jest to. Nie ma nic więcej, za co są one dobre. Każda inna rzecz to strata czasu. Nie będę wchodził w szczegóły o tym, jak są zbudowane. Istnieje około milion witryn, które wyjaśnią matematyczny ich skład. Zrobię ci to samemu, kiedy jesteś bardzo znudzony ze swojego umysłu. Ale naprawdę musisz wiedzieć, że średnia ruchoma linia jest po prostu średnią ceną akcji w czasie. To jest to. Dwie średnie ruchome używam dwóch średnich kroczących: 10-letniej prostej średniej kroczącej (SMA) i 30-miesięcznej średniej kroczącej (EMA). Lubię używać wolniejszego i szybszego. Dlaczego Bo gdy szybszy (10) przechodzi przez wolniejszy (30), często sygnalizuje zmianę trendu. Spójrzmy na przykład: Możesz zobaczyć na wykresie powyżej, w jaki sposób te linie mogą pomóc w zdefiniowaniu trendów. Po lewej stronie wykresu 10 SMA jest powyżej 30 EMA i trend jest wyższy. 10 SMA w połowie sierpnia spada poniżej 30 EMA, a tendencja spadła. Następnie 10 SMA ponownie przechodzi przez 30 EMA we wrześniu, a trend znów rośnie - i pozostaje on jeszcze przez kilka miesięcy. Oto zasady: Skoncentruj się na długich pozycjach tylko wtedy, gdy 10 SMA jest powyżej 30 EMA. Skoncentruj się na krótkich pozycjach tylko wtedy, gdy 10 SMA jest poniżej 30 EMA. Nie jest to wcale prostsze i ZAWSZE utrzyma cię po właściwej stronie trendu. Zwróć uwagę, że średnie ruchome sprawdzają się tylko wtedy, gdy akcje są na topie - nie wtedy, gdy znajdują się w zakresie handlu. Kiedy zapas (lub sam rynek) staje się niechlujny, możesz zignorować średnie ruchome - nie będą działać. Oto ważne rzeczy do zapamiętania (dla długich pozycji - odwrotne dla krótkich pozycji.): 10 SMA musi być powyżej 30 EMA. Między ruchomymi średnimi musi być dużo miejsca. Obie średnie ruchome muszą być pochylone w górę. 200-miesięczna średnia ruchoma 200 SMA służy do oddzielenia terytorium byka od terytorium niedźwiedzia. Badania wykazały, że skupienie się na długich pozycjach powyżej tej linii i krótkie pozycje poniżej tej linii mogą dać ci niewielką przewagę. Powinieneś dodać średnie ruchome do wszystkich swoich wykresów we wszystkich ramach czasowych. Tak. cotygodniowe wykresy, wykresy dzienne i wykresy śróddzienne (15 min, 60 min). 200 SMA jest najważniejszą średnią ruchomą, jaką można mieć na wykresie giełdowym. Będziesz zaskoczony, ile razy w tym obszarze nastąpi odwrócenie akcji. Wykorzystaj to dla własnej korzyści Również podczas pisania skanów dla zasobów możesz użyć tego jako dodatkowego filtru, aby znaleźć potencjalne długie konfiguracje, które znajdują się powyżej tej linii i potencjalne krótkie konfiguracje, które znajdują się poniżej tej linii. Wsparcie i opór W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, zapasy nie znajdują wsparcia ani nie napotykają oporu na średnich ruchomych. Wiele razy usłyszysz, jak inwestorzy mówią: Hej, spójrz na to zdjęcie. Odbiło się od średniej kroczącej 50 dni. Czemu giełda nagle odbije się od linii, którą niektórzy inwestorzy umieścili na wykresie giełdowym. Nie zrobiłby tego. Zasób będzie odbijał się (jeśli chcesz to tak nazwać) poza znacznymi poziomami cen, które miały miejsce w przeszłości - a nie linią na wykresie. Zapasy będą się odwracać (w górę lub w dół) na poziomie cen bliskim popularnym ruchomym środkom, ale nie odwracają się w samej linii. Załóżmy więc, że patrzysz na wykres i widzisz, że czas sięga wstecz, powiedzmy, do średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. Spójrz na poziomy cen na wykresie, które okazały się znaczącym obszarem wsparcia lub oporu w przeszłości. To są obszary, w których zapasy prawdopodobnie się odwrócą.
Comments
Post a Comment